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Messung operationeller Risiken: Banken in Deutschland noch ohne Marktstandard

Hamburg (ots)

Die große Mehrheit der Kreditinstitute in
Deutschland beschränkt sich beim Messen operationeller Risiken auf 
vereinfachte Methoden. 80 Prozent verwenden beispielsweise den von 
der Bankenaufsicht vorgegebenen Basisindikator. Nur etwa jede zehnte 
Bank geht einen Schritt weiter und nutzt fortschrittliche Ansätze wie
den Advanced Measurement Approach. Dieser erlaubt eine exaktere 
Messung operationeller Risiken. Im Ergebnis müssen Banken weniger 
Eigenkapital hinterlegen. Ein häufiges Hindernis bei der praktischen 
Umsetzung stellt die geringe Datenbasis dar. Aufgrund teilweise 
fehlender interner Risikodaten hat sich für die Messung und Steuerung
operationeller Risiken noch kein Marktstandard durchgesetzt. Viele 
Institute scheuen deshalb die Investitionen in fortschrittlichere 
Ansätze und warten lieber ab. Das ist ein Ergebnis der Marktstudie 
"Kompass Banksteuerung 2007" von Steria Mummert Consulting.
Bei den Banken ist der Einsatz regelmäßig stattfindender 
Self-Assessments für die Identifikation operationeller Risiken am 
meisten verbreitet. Der Grund: Durch die interne Befragung der 
eigenen Experten sind die Banken am ehesten in der Lage, der Gefahr 
von Verlusten auf die Spur zu kommen. Darunter fallen sämtliche 
Risiken eines Unternehmens, die beispielsweise durch Betrugsfälle, 
Prozess- oder Systemfehler herbeigeführt werden. In der Praxis kann 
so das Versagen interner Verfahren, Menschen oder Systeme aufgedeckt 
und durch geeignete Gegenmaßnahmen verhindert werden. Aber auch 
externe Ereignisse, wie Fehler in der Infrastruktur, werden von der 
Analyse erfasst.
Szenarioanalysen werden dagegen nur von 29 Prozent der Befragten 
eingesetzt. Die geringe Verbreitung dieser Methode hängt unter 
anderem mit den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zusammen. Demnach 
sind derzeit nur Banken zum Einsatz dieses Instruments verpflichtet, 
die einen fortschrittlichen Messansatz (Advanced Measurement 
Approach) verwenden. Das ist in Deutschland derzeit nur bei zehn 
Prozent der Banken der Fall. Wegen der geringen Anzahl von Instituten
und einer mangelnden Datenlage fehlt es bei den 
Quantifizierungsmodellen bis heute an einem Marktstandard. Fachlicher
Entwicklungsbedarf besteht hier beispielsweise bei der Datenqualität 
oder der Einbeziehung unterschiedlicher Teildatenbestände in ein 
einheitliches Modell.
Risikolandkarten kommen nur bei jedem vierten Institut zur 
Anwendung. Dieses Instrument stellt für die Banken häufig auch nur 
eine erste Orientierung dar, um die wesentlichen risikobehafteten 
Bereiche ihrer Bank zu identifizieren. Dabei leiden sowohl die 
Risikolandkarten als auch die Szenarioanalysen an einem 
Datenerhebungsproblem. In nahezu keiner Bank ist eine ausreichend 
lange Datenhistorie vorhanden, die es erlauben würde, eine valide 
Messung und letztlich Steuerung der operationellen Risiken 
durchzuführen.
Hintergrundinformationen
Die Marktstudie "Kompass Banksteuerung 2007" wurde unter den 
Top-100-Instituten in Deutschland und den Top-15-Instituten in 
Österreich durchgeführt. Sie gibt einen umfassenden Überblick über 
den Status quo und die Entwicklungen der Gesamtbanksteuerung sowie 
strategische Handlungsempfehlungen für die Banken.

Pressekontakt:

Jörg Forthmann
Faktenkontor GmbH
Telefon: (040) 227 03-7787
Fax: (040) 227 03-7961
Joerg.Forthmann@faktenkontor.de

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